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選擇權市場部分，從週未平倉量觀察，買權部分9000點的序列增
選擇權市場部分
從週未平倉量觀察
買權部分9000點的序列增加幅度近1.3萬口
使得該序列總量達到5萬口
與其他序列的差距大幅拉開
透露市場對於目前的壓力共識已經凝聚
對於未來的反彈走勢或將具有牽引的作用；而反觀賣權部分
本周增量最大的序列與總量最大的序列並不相符
後者主要仍集中在8000-8200點
也就是本波的低點
然而前者卻已上升至8500點處
透露短線的支撐墊高至11月底與12月初的缺口價位之處。
再由隱含波動率的變化來看
若以週為單位觀察
不論買權或賣權均較上週為低
但以日資料觀察
週五卻有小幅反彈的情況
顯示市場對於下週行情小有期待
不過現貨指數連續五天波動不大的情況下
歷史波動率已驟降至25%以下
下週隱含波動率縱使彈升
恐怕仍難回復至11月底的水位。
期貨市場方面
正價差的光景難以維繫
週五價差再度由正轉逆
透露期貨市場交易人追價意願仍屬有限的情況
尤其週五尾盤在現貨收市之後急速回檔40點
顯示短多回補的情況相當積極
或與交易人觀望FOMC會議結果有關
待下週聯準會利率決策舉措篤定之後
市場或將有較為明顯的趨勢出現。
由技術面觀察近月份台指
10月底高點與11月底低點形成的區間反彈0.382的價位落在8835點
此區同時也是11/19高點8825附近
可以視為短線多空的分野所在
如果順利克服
將有機會重探半年線與前述區間反彈一半之處9033-9055附近；下方首要支撐先以月線8623作觀察
主要支撐則以11月低點反彈至今區間回檔一半之處8500做為參考。
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