關於期貨交易的計算?請幫忙解答
請幫我解答下列題目
解釋愈詳細愈好。
盡力回答就好
只會一題也沒關係....------------------------------------------------------------------------------------------------------------(一)政府公債利率期貨(T-Bonds)的交易如下:1. Short:Price=85-13
手續費$3002. Close:Price=89-20
手續費及稅捐$500計算:(1) 前述交易之損益. (2) 該利率期貨於賣出時之殖利率(yield rate).------------------------------------------------------------------------------------------------------------(二)下列為某投資人的台股指數期貨交易資料:8/1 賣出期貨合約一口
指數(價格)9
000點(1點=$200)
並存入$150
000保證金(Margin)Margin要求:Initial $140
000;Maintenance $110
000. 當日結算價:9
050點8/2 無新交易
盤中因大行情洗價(結算)一次
結算價格9
400點;當日結算價:9
100點計算:8/1及8/2應補繳的保證金.
利率期貨沒下過無法回答
只能回答第二題
不好意思在不計算交易成本的情況下8/1結算9050則是 9000-9050=-50點 -50*200=-10000 所以權益淨值150000-10000=140000 剛好
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